Estratégia Long Straddle - Longa Pernalta, nome curioso mas merece ser conhecido

Estratégia  Long Straddle

 É uma estratégia de negociação de opções que envolve a compra tanto de uma opção de compra e também de  uma opção de venda de um determinado ativo , com idênticos preços de exercício e expiração na mesma data.

Por que é importante:

A longo de straddle permite aos investidores fazerem dinheiro , mantendo as posições longas e curtas no mesmo activo subjacente, ou seja, opções Calle Put . O investidor não tem de ter a certeza de qual direção o valor do preço   irá se mover. 

Em vez disso, ele  deve prever que o preço da ação irá apenas mover uma quantidade decente em qualquer direção. Portanto, a compra das opções é uma grande estratégia para ganhar dinheiro nos mercados agitados quando a única garantia é de alta volatilidade.

Como Funciona / Exemplo:

Porque a estratégia  Long Straddle envolve a compra tanto de uma chamada em Call e Put na opção com os mesmos preços de exercício, um comerciante que usa essa estratégia vai lucrar se o preço do activo subjacente desvia o original preço de exercício em qualquer direção. 

Para ilustrar, vejamos um exemplo:

 Hoje em dia, as ações da empresa XYZ está negociando a US $ 200. Eike acha que a empresa vai anunciar que está fazendo grandes mudanças (lay-offs, a compra de um concorrente, a expansão no exterior, etc) e o anúncio fará com que o preço do estoque possa subir ou descer mais de 10% o ativo. Desde o anúncio poderia empurrar o preço em qualquer direção, Eike nosso herói compra   200 dólares coloca  por US $ 4 e uma chamada de US $ 200 para US $ 4 a formar a posição de straddle. Abaixo está o que o diagrama de retorno para a posição como definido:

 Como ilustrado no diagrama de pagamento, a perda máxima possível é de R $ 8, se o preço da ação permanece no seu 200 dólares no preço de exercício. Mas Eike vai fazer um bom lucro se o preço da ação se move por mais de US $ 8 em qualquer direção na opção perto da  expiração da data. Pontos de equilíbrio de Eike (o preço pelo qual ele se recupera seu primeiro investimento de US $ 8) é 192 dólares ou 208 dólares. Se Eike estiver correto e o preço das ações movimentar 10% em qualquer direção, ele ganhará R $ 12 ($ 20 a partir da venda de opção - $ 4 a partir da compra de chamada - $ 4 a partir da compra da opção de venda = $ 12).

Outra menção com detalhes em Call e Put

E nossos agradecimentos ao Trader Gabriel Gouvêa, opera  do Brasil, página Clube dos Parasitas, foi o inspirador desse importante artigo.

Negociação com o fluxo Usando Estocástico, estratégia AT

Estratégia Estocástico 

A tendência no mercado de câmbio é como um rio que flui. Um rio pode enfrentar algumas curvas, lentidão ou corredeiras ao longo do caminho para o mar, mas o rio continua a fluir na mesma direção.Uma tendência semelhante pode ter alguns retrocessos ao longo de seu caminho, e esses desvios temporários podem representar oportunidades para os comerciantes para entrar e enfrentar a mudança sem questão.

Existem várias ferramentas de análise técnica populares para tentar entradas de tempo em um pull-back na tendência. Um dos mais populares, mas muitas vezes mal utilizado, dessas ferramentas é níveis retracement de Fibonacci, que podem ter uma alta taxa de sucesso quando utilizado corretamente. O indicador Estocástico também pode ser útil, pois fornece para a frente e fácil de ler os sinais de entrada e é menos subjetiva do que os níveis de Fibonacci retracement.

Quando é que vamos comprar e vender?

• Comprar if% K cruza acima% D e% K é inferior a 20 (oversold) eo preço é maior do que a média móvel simples de 50 período
• Venda if% K cruza abaixo% D e % K é maior do que 80 (overbought) eo preço é menor do que o período de 50 averag simples movimento
• Os parâmetros foram os parâmetros 'tradicional' estocástica (14,3,3), também conhecido como 'estocástica lenta'
• A estratégia foi testada no prazo de 4 horas por 4 pares de moedas mais de 10 anos.
• A USD conta 10000 foi assumida com tamanhos comerciais de 10.000.

Resultados:

Os resultados abaixo demonstram que a estratégia quase dobrou o tamanho da conta para os EUR / USD e gerou retornos de aproximadamente 50% para o AUD / USD eo EUR / USD durante o período testado.

Podemos comparar o desempenho desta estratégia com o desempenho dos sistemas estocásticos simples. Os gráficos abaixo mostram como a nossa estratégia de negociação tendência estocástica com a SMA 50 (rotulado SMAFilter) compara a:

1- A simples% K e estratégia de cruzamento D% (Crossover Pure)

2- A% K e estratégia% cruzamento D com um filtro para os níveis de sobrecompra e sobrevenda (OBoughtOsold)

As comparações acima ilustram que a tendência de negociação com o sistema estocástica (SMAFilter) gerou o maior lucro total sobre todos os pares e foi o único sistema que era rentável para o EUR / USD. Ele também tinha uma melhor taxa de precisão que o sistema PureCrossover simples.